Programar sistemas de trading con Visual Chart 4

Visual Chart 4 es un programa de gran utilidad indispensable para cualquier inversor en bolsa que invierta en acciones o especialmente en futuros. Aunque no es el único programa de este tipo, Visual Chart es uno de los más conocidos en castellano.

Quizás lo más útil del programa es la posibilidad de programar sistemas automáticos de inversión, que permiten al trader establecer una serie de condiciones y consecuencias de éstas para que luego, sin tener que estar todo el día delante del monitor, el programa envíe órdenes de compra y venta automáticamente. Esto también resulta muy interesante para eliminar el factor psicológico ‘impulso’ que todo trader tiene a menudo (en otras palabras, tomar decisiones precipitadamente). El programa, insensible a los factores psicológicos del trader, se limita a operar según las instrucciones que se le han dado previamente.

Visual Chart permite la creación de sistemas de trading con dos plataformas distintas:

• Plataforma Visual de Visual Chart
• Visual Basic

En este pequeño tutorial me limitaré a hablar del primer método, ya que el segundo – aunque más flexible – requiere un cierto nivel de conocimiento de programación en lenguaje Visual Basic, además de ser mucho menos intuitivo al tratarse de código de programación. Eso no significa pero que la Plataforma Visual no permita hacer sistemas complejos; sólo es necesario ser creativo y tener paciencia, además de ir experimentando nuevas ideas con ella.

Primeros pasos

Para abrir la Plataforma Visual existe una opción en el menú superior en la pestaña sistemas.

Abriendo la Plataforma Visual

A continuación una ventana emergente pide varios datos:

• Código para el catálogo: código identificador sistema. Puede ser cualquiera (p.ej. JUAN)
• Nombre para el archivo: título del sistema (p.ej. sistema de Juan)
• Directorio salida: dónde se almacenará el sistema en el disco duro. Dejar tal y como está.

Una vez introducidos los datos se abre el espacio de trabajo donde crearemos nuestro sistema. La imagen siguiente muestra cómo es este espacio de trabajo y cómo se organiza. Es importante distinguir las tres partes y conocer para qué se usan:

Vista del espacio de trabajo (clic para ampliar)

1. Acciones: contiene varios botones para crear condiciones, bucles, órdenes, sentencias, etc.
2. Herramientas: contiene varios tipos de elementos, los más importantes de los cuales son los indicadores y las funciones.
3. Espacio de diseño: inicialmente en blanco, es donde dibujaremos el sistema.

Vamos a crear un sistema sencillo; personalmente creo que el mejor modo de aprender como funciona la Plataforma Visual es a través de un ejemplo práctico.

Antes de todo tenemos que pensar en la estructura que le queremos dar a nuestro sistema. Supongamos que queremos que el sistema se base en las indicaciones de dos indicadores distintos y que ejecute órdenes cuando estos dos indicadores den una lectura concreta. Es comparable a cuando uno mismo mira ambos indicadores y toma una decisión de acuerdo con lo que ve en ellos.  Suponiendo que queremos utilizar los indicadores media simple a 30 unidades de tiempo y media simple a 50 unidades de tiempo, vamos a sintetizar nuestra voluntad en dos frases condicionales:

1. SI media simple 30 CRUZA POR ENCIMA DE media simple 50 -> COMPRAR
2. SI media simple 30 CRUZA POR DEBAJO DE media simple 50 -> VENDER

Quizás este sea uno de los sistemas más sencillos pero es muy utilizado sobre todo en mercados en tendencia alcista o bajista. Se conoce como cruce de medias: cuando la media a más corto plazo se pone por encima de la de largo plazo, es señal de compra (indica que la tendencia se ha vuelto alcista), y viceversa.

Veamos en un gráfico el resultado de la aplicación de las condiciones anteriores al gráfico diario de Telefónica, de modo manual, ya que aún no hemos programado el sistema.

Lo que hará nuestro sistema (clic para ampliar)

Como podemos ver, el resultado es satisfactorio, ya que una vez programado el sistema compraría y vendería en los puntos donde se cruzan ambas medias, según cómo se cruzan.

Vamos a programarlo.

Añadir los indicadores

Volvamos a la Plataforma Visual, que es la herramienta con la cual programaremos nuestro sistema.

Nos encontramos con un espacio de trabajo vacío.

Primero de todo debemos introducir qué indicadores vamos a utilizar en nuestro sistema:

1. Media simple (30)
2. Media simple (50)

Para insertar el primero de ellos:

1. En la barra de herramientas (2), hacer clic derecho sobre “indicadores” y seleccionar añadir. Se abre una nueva ventana con la lista de indicadores disponibles.
   
2. Seleccionar AvSimple (código de referencia para la media simple, en inglés simple moving average) con un clic, marcando la casilla de verificación de la izquierda.
   
3. A la derecha de la ventana hay varios Parámetros: DataSource, Period y PriceSource. Como queremos que la media simple sea a 30 unidades de tiempo, introducimos 30 como valor de Period.
   
4. Pulsar Aceptar.
5. Aparece una nueva ventana: introducir como nombre MediaCorta y seleccionar ambas casillas que aparecen.
6. Pulsar Aceptar.

Pasos 2 y 3 (clic para ampliar)

Paso 5 (clic para ampliar)

Una vez insertado el primer indicador con los pasos anteriores, repetir el proceso para insertar la segunda media simple (50), pero con dos pequeñas variaciones:

• En el paso 3, introduciendo 50 como valor de Period.
• En el paso 5, el nombre debe ser MediaLarga.

Cuando ambos indicadores estén correctamente insertados y aparezcan en la carpeta “indicadores” de la barra de herramientas (2), podemos pasar a la siguiente fase.

Añadir las condiciones

Recuerdas las frases condicionales?

1. SI media simple 30 CRUZA POR ENCIMA DE media simple 50 -> COMPRAR
2. SI media simple 30 CRUZA POR DEBAJO DE media simple 50 -> VENDER

Ahora lo que haremos es introducirlas en el sistema en el espacio de diseño (3).

1. En la barra de acciones (1) haz clic izquierdo en el icono con un pequeño rombo verde (si dejas el cursor pocos segundos encima de él aparecerá la palabra “condición”).
2. Mueve el cursor hasta el espacio de diseño (3); el puntero dejará de ser una flecha y se transformará en una cruz. Haz clic izquierdo en cualquier sitio del espacio de diseño (3).
3. Aparece una ventana. Debes introducir en ella con los identificadores superiores: a la izquierda, selecciona MediaCorta; en el centro Mayor; a la derecha MediaLarga. Luego pulsa Añadir condición. La imagen inferior refleja cómo deberías ver la ventana al final del proceso.


Paso 3 (clic para ampliar)

4. Pulsa Aceptar. Se cerrará la ventana emergente y aparecerá un gran rombo verde en el espacio de diseño (3) con el texto Indicador(MediaCorta) > Indicador(MediaLarga). Ya hemos creado nuestra primera condición.
5. Repite el proceso para la segunda condición; pero en el paso 3 en vez de seleccionar mayor debes seleccionar menor. Al final tendremos otro rombo verde con la segunda condición: Indicador(MediaCorta) < Indicador(MediaLarga).

Si lo has hecho correctamente hasta aquí, deberías ver lo siguiente:

(clic para ampliar)

Añadir las órdenes

Para añadir una órden se hace del mismo modo que para añadir una condición. El icono para añadir una orden se encuentra en la barra de acciones (1) y es un rectángulo azul. Dejando el cursor unos instantes sobre el botón aparece el texto Orden Compra/Venta.

Haz clic en el botón, luego clic en el espacio de diseño, un poco por debajo del rombo verde izquierdo (primera condición). Aparece una ventana, simplemente comprueba que el tipo de orden es compra y pulsa aceptar. Repite el proceso, colocando la segunda orden (venta) debajo del rombo verde derecho. En la ventana que se abre, selecciona orden de venta. El resultado debería ser:

(clic para ampliar)

Conectar los elementos

Ahora sólo nos queda conectar los elementos del espacio de diseño (3). Eso es para que el sistema relacione cada condición con una acción (u orden) concreta.

Fíjate que cada elemento (rombos, rectángulos) tiene unos cuadritos azules alrededor. Los rombos tienen 3 en sus vértices, mientras que los rectangulos tienen 2.

• El cuadrito azul inferior de un rombo de condición significa que la condición es cierta.
• El cuadrito azul derecho de un rombo de condición significa que la condición es falsa.
• El cuadrito azul superior de cualquier elemento siempre es el orígen (en otras palabras, qué elemento lo activa). Sólo UN elemento de entre todos no necesita ser conectado por ese cuadrito (ese elemento será el elemento inicial de la cadena), el resto deben siempre tener un orígen en otro elemento, sea condición, orden, sentencia, etc.

Haciendo clic sobre cualquier cuadradito azul y sin soltar arrastramos el mouse veremos que aparece una línea gris que sigue al cursor. Aquí se trata de conectar con esta línea gris los elementos de la siguiente forma:

(clic para ampliar)

Básicamente eso se traduce en:

• SI media simple 30 MAYOR QUE media simple 50 -> COMPRAR

Si no se cumple la condición, se pasa a comprobar la segunda condición:

• SI media simple 30 MENOR QUE media simple 50 -> VENDER

Ejecutar el sistema

Una vez acabado el diseño del sistema, es necesario ejecutarlo para que se pueda utilizar. Sólo se debe ejecutar cuando se ha creado un sistema nuevo o se ha modificado uno de existente; una vez ejecutado se podrá usar tantas veces como se quiera sin tener que ejecutarlo otra vez, a menos que se hagan modificaciones.

Para ejecutar el sistema se hace desde el menú superior, en la pestaña P.D.V., haciendo clic en la opción Crear…

Ejecutar el sistema (clic para ampliar)

El proceso puede tardar unos instantes; luego aparecerá un mensaje a pie de pantalla informándote de si se ha ejecutado el sistema correctamente (proceso finalizado correctamente) o hubo errores en el proceso (en este caso deberás corregir los errores antes de poder utilizar el sistema).

Usando el sistema

Cada vez que se quiera utilizar un sistema, por ejemplo el que hemos creado, se debe abrir primero el gráfico de la acción o índice al que se va a aplicar el sistema. Luego, en el menú superior seleccionamos Sistemas -> Insertar Sistema.

Aparece una lista de todos los sistemas disponibles; debemos encontrar el nuestro y seleccionarlo. Pulsando aceptar, se cerrará la ventana y aparecerá el sistema aplicado a nuestro gráfico. En la imagen inferior vemos el sistema aplicado al gráfico de Telefónica que viste más arriba.

Sistema aplicado al gráfico (clic para ampliar)

Las letras C y V en los puntos de inflexión de la línea trazada por el sistema indican qué orden y cuándo nos la da el sistema de acuerdo con las condiciones que le dimos. Cada sección de línea azul es acierto (el gráfico coincide con la acción del sistema; por lo tanto es beneficio que conseguimos); mientras que cada sección de línea roja es fallo (el gráfico no coincide con la acción del sistema; por lo tanto es pérdida).

Cada punto de inflexión de la línea indica un cambio de orden.

Finalmente añadir que al utilizarse un sistema se activan varias opciones adicionales dentro de la pestaña Sistemas del menú superior; para evaluar la eficacia del sistema en uso son especialmente interesantes las opciones:

• Estadística
• Mostrar ganancia del sistema

Conclusión

Este tutorial no pretende ni mucho menos ser exhaustivo, ya que se podría escribir un libro entero sobre cómo programar sistemas para Visual Chart. Aún así, espero que con este pequeño y sencillo ejemplo hayas aprendido algunos de los conceptos más básicos de la programación de sistemas con la Plataforma Visual de Visual Chart.

Te animo a seguir experimentando, probando y creando sistemas; recuerda que es a base de práctica que uno aprende a hacer estas cosas. También es aconsejable que abras para modificar otros de los sistemas que vienen incluidos por defecto en Visual Chart y que veas cómo estan diseñados y cómo funcionan.

Para terminar permíteme que te recuerde que un sistema NO es algo mágico para acertar siempre en bolsa: el sistema solamente hará lo que tú le hayas dicho que haga, o sea que nunca va a ser mejor que tú a la hora de tomar decisiones. Eso sí, su importancia radica en el hecho que – a diferencia de tí – el sistema es sistemático (qué redundancia…), coherente y lógico. Hasta en aquellos momentos donde un trader humano sufriría un ataque de nervios o tomaría decisiones de manera precipitada, el sistema – sin verse afectado por el componente psicológico del trader – siempre tomará la decisión correcta; entendiendo por “correcta” la que resulte lógica de las condiciones que se le haya ordenado evaluar.

Muchísima suerte, espero que el tutorial te haya sido útil.